Die lineare Regression der Zeit und des Preises Technische und quantitative Analysten haben den Finanzmarkt seit ihrer Gründung statistische Prinzipien angewandt. Einige Versuche waren sehr erfolgreich, während einige waren alles andere als. Der Schlüssel ist, einen Weg, um Preis-Trends zu identifizieren, ohne die Fehlbarkeit und Bias des menschlichen Geistes zu finden. Ein Ansatz, der für Investoren erfolgreich sein kann und in den meisten Charting-Tools zur Verfügung steht, ist eine lineare Regression. Lineare Regression analysiert zwei separate Variablen, um eine einzige Beziehung zu definieren. In der Diagrammanalyse. Dies bezieht sich auf die Variablen von Preis und Zeit. Anleger und Händler, die Charts verwenden, erkennen die Höhen und Tiefen des Preises, die von Tag zu Tag, Minute zu Minute oder Woche zu Woche horizontal gedruckt werden, abhängig vom ausgewerteten Zeitrahmen. Die unterschiedlichen Marktansätze sind das, was die lineare Regressionsanalyse so attraktiv macht. (Erfahren Sie mehr über quantitative Analyse in der quantitativen Analyse der Hedge Fonds.) Bell Kurve Grundlagen Statistiker haben die Glockenkurve Methode, auch bekannt als eine normale Verteilung verwendet. Um einen bestimmten Satz von Datenpunkten auszuwerten. Fig. 1 ist ein Beispiel einer Glockenkurve, die durch die dunkelblaue Linie bezeichnet ist. Die Glockenkurve stellt die Form der verschiedenen Datenpunktereignisse dar. Die Masse der Punkte findet normalerweise in Richtung der Mitte der Glockenkurve statt, aber im Laufe der Zeit verlaufen die Punkte oder weichen von der Population ab. Ungewöhnliche oder seltene Punkte sind manchmal weit außerhalb der normalen Bevölkerung. Abbildung 1: Eine Glockenkurve, Normalverteilung. Als Bezugspunkt ist es üblich, die Werte zu mitteln, um eine mittlere Punktzahl zu erzeugen. Der Mittelwert repräsentiert nicht notwendigerweise die Mitte der Daten und repräsentiert stattdessen die mittlere Punktzahl einschließlich aller abgehenden Datenpunkte. Nachdem ein Mittel festgestellt wurde, bestimmen Analysten, wie oft der Preis vom Mittelwert abweicht. Eine Standardabweichung zu einer Seite des Mittelwerts ist gewöhnlich 34 der Daten oder 68 der Datenpunkte, wenn man eine positive und eine negative Standardabweichung betrachtet, die durch den orangefarbenen Pfeilabschnitt dargestellt werden. Zwei Standardabweichungen umfassen etwa 95 der Datenpunkte und sind die zusammengesetzten orangefarbenen und rosa Bereiche. Die sehr seltenen Erscheinungen, dargestellt durch lila Pfeile, treten an den Schwänzen der Glockenkurve auf. Da jeder Datenpunkt, der außerhalb von zwei Standardabweichungen auftritt, sehr selten ist, wird oft angenommen, dass die Datenpunkte in Richtung des Mittelwertes zurückgehen oder zurückgehen. (Für weitere Informationen siehe Moderne Portfolio Theory Stats Primer.) Aktienkurs als Datensatz Stellen Sie sich vor, wenn wir die Glockenkurve genommen, drehte es auf seiner Seite und wandte sie auf ein Aktiendiagramm. Dies würde uns erlauben, zu sehen, wann eine Sicherheit überkauft oder überverkauft ist und bereit ist, auf den Mittelwert zurückzukehren. In Abbildung 2 wird die lineare Regressionsstudie dem Diagramm hinzugefügt, was den Investoren den blauen Außenkanal und die lineare Regressionslinie durch die Mitte unserer Preispunkte gibt. Dieser Kanal zeigt den Investoren die aktuelle Kursentwicklung und einen Mittelwert. Unter Verwendung einer variablen linearen Regression können wir einen schmalen Kanal bei einer Standardabweichung oder 68 einstellen, um grüne Kanäle zu erzeugen. Während es keine Glockenkurve gibt, können wir sehen, dass der Preis jetzt die Glockenkurven-Divisionen widerspiegelt, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Abbildung 2: Abbildung des Handels der mittleren Reversion unter Verwendung von vier Punkten Trading the Mean Reversion Dieses Setup wird leicht mit vier Punkten gehandelt Das Diagramm, wie in Abbildung 2 dargestellt. Nr. 1 ist der Einstiegspunkt. Dies wird nur dann zu einem Einstiegspunkt, wenn der Kurs zum äußeren blauen Kanal gehandelt hat und sich innerhalb der einen Standardabweichungslinie zurückbewegt hat. Wir dont einfach verlassen sich auf mit dem Preis als Ausreißer, weil es eine weitere weiter aus bekommen kann. Stattdessen wollen wir, dass das Outcome-Ereignis stattgefunden hat und der Preis auf den Mittelwert zurückgeht. Ein Rückzug innerhalb der ersten Standardabweichung bestätigt die Regression. (Prüfen Sie, wie sich die Annahmen theoretischer Risikomodelle mit der tatsächlichen Marktperformance vergleichen, lesen Sie die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Nr. 2 bietet einen Stop-Loss-Punkt, falls die Ursache der Ausreißer weiterhin den Preis negativ beeinflusst. Durch das Setzen der Stop-Loss-Order lässt sich das Risiko des Trades schnell bestimmen. Für ertragsstarke Exits werden zwei Preisziele für No.3 und No.4 festgelegt. Unsere erste Erwartung an den Handel war, auf die mittlere Linie zurückzukehren, und in Figur 2 ist der Plan, die Hälfte der Position bei 26,50 oder dem aktuellen Mittelwert zu beenden. Das zweite Ziel arbeitet unter der Annahme eines anhaltenden Trends, so dass ein anderes Ziel am anderen Ende des Kanals für die andere Standardabweichungslinie oder 31,50 eingestellt wird. Diese Methode definiert eine Investoren mögliche Belohnung. Abbildung 3: Füllen des mittleren Preises Im Laufe der Zeit wird der Preis nach oben und unten bewegt und der lineare Regressionskanal ändert sich, wenn die alten Preise fallen und neue Preise erscheinen. Zielvorgaben und Stopps sollten jedoch gleich bleiben, bis das mittlere Preisziel erreicht ist (siehe Abbildung 3). Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Gewinn eingesperrt und der Stop-Loss sollte auf den ursprünglichen Einstiegspreis verschoben werden. Angenommen, es ist ein effizienter und liquider Markt. Der Rest des Handels sollte ohne Risiko sein. (Erfahren Sie mehr in der Arbeit durch die effiziente Markthypothese.) Abbildung 4: Füllen des Mittelpreises. Denken Sie daran, eine Sicherheit nicht zu einem bestimmten Preis für Ihre Bestellung zu schließen, es muss nur den Preis intraday erreichen zu schließen. Sie können auf dem zweiten Ziel während eines der drei Bereiche in Abbildung 4 gefüllt worden sein. Wirklich Universal Techniker und Quant-Händler arbeiten oft ein System für eine bestimmte Sicherheit oder Lager und finden, dass die gleichen Parameter nicht auf andere Wertpapiere oder Aktien zu arbeiten. Die Schönheit der linearen Regression ist, dass die Sicherheiten Preis und Zeit die Systemparameter bestimmen. Verwenden Sie diese Tools und die in diesem Artikel definierten Regeln auf verschiedene Wertpapiere und Zeitrahmen und Sie werden überrascht sein, über seine universelle Natur. (Für weitere Informationen finden Sie unter Besseres Ihr Portfolio mit Alpha-und Beta-und Style-Angelegenheiten in der Finanz-Modellierung.) Wie Regression Channels können Sie Ihre Trend Trading-Die Vorteile der Channel Trading - Regressionskanäle: Eine schnelle Erklärung - Wie der Trade Regression Channels Profounds Wahrheiten Sind oft recht einfache Wahrheiten. In Bezug auf den Handel der Devisenmarkt gibt es eine Tonne von verschiedenen Möglichkeiten, um einen schönen Handel zu geben und anschließend zu entscheiden, wann man einen Handel zu beenden. Es gibt jedoch nur ein paar Möglichkeiten, dass die Händler am Ende sich selbst schaden. Natürlich ist Hebelwirkung eine Weise, die ein intelligenter Aufbau zu einem schlechten Handel verwandeln kann, während kleine Bewegungen auf dem Markt, der doesnrsquot den Gesamttrend beeinflußt, das Konto des überlasteten underfunded Traders verletzen können. Zweitens könnten Sie sagen, dass viele Händler versuchen, die Spitze oder den Boden eines Zuges zu wählen, bevor Beweise beweisen, dass dies ein umsichtiger Handel sein. Die Vorteile der Channel-Trading-Preis-Kanäle sind ein einfaches Tool, um Ihnen zu zeigen, die Gesamtrichtung ein Preis ist Überschrift für eine bestimmte Dauer der Wahl. Dieses erlaubt Ihnen, das große Bild zu sehen, das viele Händler neigen, in Hoffnungen des Fangs ldquothe turnrdquo zu ignorieren. Das häufig vorkommende Ereignis ist, dass die Wendung selten ist und die meisten Korrekturen mit wenig genügend Hebelwirkung verwittert werden können, ohne Ihr Konto zu verletzen. Überstunden, diese Methode, um die allgemeine Tendenz, sobald-zu-identifiziert werden durch den Kanal kann Out-off-In-und Out-Trading oft von den Händlern denken, sie können erraten, wann der Markt wenden wird. Regression Channels: Eine schnelle Erklärung Als Kanäle wurden erklärt, theyrsore ziemlich einfach und yoursquove wahrscheinlich gesehen sie auf Diagrammen vor. Allerdings gibt es mehrere Kanäle und ein bestimmter Kanaltyp wird heute verwendet, der Regression Channel. Wir werden durch die Unterschiede eines Regressionskanals und anderer Preiskanäle gehen und wie diese genutzt werden können. Allerdings, wie andere Methoden des Handels, kann mehrere Zeitrahmen-Analyse hilfreich sein, da es Ihnen eine breitere Perspektive auf whatrsquos auftritt und verhindert, dass Sie über zu konzentrieren sich auf die kurzfristige Lärm des Marktes. Erfahren Sie Forex: Regression Kanäle sind ein Standardangebot auf Marketscope Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Regression Kanäle bieten Ihnen eine mediane Linie gefolgt von gleichmäßig beabstandeten oder parallelen Linien über und unter, die als Unterstützung und Widerstand dienen kann. Die Kanalhöhe ist abhängig vom höchsten oder niedrigsten Abstand von der Mittellinie über den vorgegebenen Zeitrahmen Ihrer Wahl. Die mediane Linie basiert auf einer einfachen linearen Regression auf der Grundlage der Schlusskurse. Lineare Regression ist eine algebraische Formel, um Ihnen zu helfen, die Medianmenge von Daten über einer gegebenen Zeit zu finden und diesen Mediansatz in eine Linie umzuwandeln, die vorwärts für den Handel extrapoliert werden kann. Während dieser letzte Satz Ihnen Kopfschmerzen gegeben haben kann, wird die Regressionsgerade für Sie gezogen, wenn Sie ein entsprechendes hoch und niedrig wählen und ein Kanal um die Linie Ihnen helfen, Ihnen eine handelnde Vorspannung vorwärts zu geben. Erfahren Sie Forex: Regression Line bietet direktionale Bias zwischen zwei Extremen Diagramm erstellt von Tyler Yell, CMT Sobald der Regressionskanal ausgewählt ist, müssen Sie die hohen und niedrigen über den aktuellen Zeitraum für den Regressionskanal gezeichnet werden. Sie sehen oben, dass der Kanal von der extremsten nah oder höher entfernt von der linearen Regressionsgeraden abgezogen wird. Der Kanal muss nicht neu gezeichnet werden, da die Linien so eingestellt sind, dass sie sich nach vorne erstrecken. Hilfreiche Tipp: Wenn die Preise die obere oder untere Kanallinie übersteigen, sind Sie entweder ein Extrem, das im Begriff ist, ein starkes Bounce zurück in Richtung der Mittellinie oder eine Umkehrung, die viele nachfolgende Möglichkeiten bieten kann, zu sehen. Wie man Regressionskanäle handelt Der Hauptpunkt der Regressionskanäle ist, in Richtung der linearen Regressionslinie zu handeln. Das EURUSD-Diagramm hat die Regressionsgerade, die nach unten zeigt, was Händler mit einer bärischen Vorspannung versorgt. Weil wir uns immer um den Handel mit einem guten Risiko kümmern: Belohnung, wenn die Preise über der Regressionsgeraden liegen oder in die Regressionskanal-Toplinie gedrückt werden, können Verkaufstransaktionen mit einem Stopp über der letzten hohen oder einer festen Pipmenge je nach Ihrer Präferenz getroffen werden . Erfahren Sie Forex: Regression Channel auf USDOLLAR zeigt wichtige Stützdiagramm Erstellt von Tyler Yell, CMT-Diagramm Erstellt von Tyler Yell, CMT Itrsquos spannend, über die Spitze zu denken, aber das Vorkommen ist selten und daher ist es oft am besten, auf Trend Fortsetzung wetten. Natürlich mit der entsprechenden Menge an Hebelwirkung eine Pause der Unterstützung doesnrsquot schaden so schlecht und können Sie Ihren Geist bei Leichtigkeit, wenn die Volatilität steigt. Bei der Entscheidung, wann der Gewinn zu nehmen, ist die häufigste Ansatz mit der Regressionsgeraden. Die aggressiveren Händler können auf die obere Linie schauen und ihre Stopps auf einem Zug zum Regressionskanal-Top verfolgen, aber die obere Linie in einem Aufwärtstrend wird nur selten berührt, außer in den stärksten Trends oder Erschöpfungs-Tops. Erfahren Sie Forex: Kanäle im Kanal kann helfen, Zeiteinträge in größeren Trends Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Schließlich, wenn Sie das Konzept der Regression Channel Trading, aber wollen mehr Action können Sie Kanäle in Kanälen zu zeichnen. Durch das Zeichnen von Kanälen innerhalb von Kanälen können Sie sehen, wann kleine Korrekturen innerhalb des Gesamttrends abgelaufen sind und der Gesamttrend und der kleinere Trend sich nun in die gleiche Richtung bewegen. In jedem Fall können Sie einen Stopp unterhalb der letzten Schwung niedrig oder hoch für einen Abwärtstrend setzen, sobald Sie sehen, eine Schließung Ausbruch des Korrekturkanals. --- Geschrieben von: Tyler Yell, Trading Instructor Um Tyler kontaktieren, E-Mail tyelldailyfx Um Tylers E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt werden, klicken Sie bitte hier Tyler ist auf Twitter verfügbar ForexYell DailyFX bietet Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die das globale beeinflussen Währungsmärkte.
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